文/新浪財(cái)經(jīng)意見領(lǐng)袖專欄（微信公眾號(hào)kopleader）專欄作家 蔣韜

新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下銀行風(fēng)控成為大數(shù)據(jù)和人工智能（Artificial Intelligence，簡(jiǎn)稱AI）的熱點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域。本文從大數(shù)據(jù)和人工智能角度出發(fā)分析了銀行風(fēng)控的未來。

　　大數(shù)據(jù)和人工智能視角下的銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下，銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平上升，各家銀行對(duì)提升自身風(fēng)險(xiǎn)防控能力的需求日益迫切，而銀行傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系缺乏靈活性、防控手段較為落后等弊端，與大數(shù)據(jù)覆蓋面廣、維度豐富、實(shí)時(shí)性高和人工智能技術(shù)飛速發(fā)展的特點(diǎn)相呼應(yīng)，使銀行風(fēng)控成為大數(shù)據(jù)和人工智能的熱點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域和方向。

近日，央行發(fā)布120號(hào)文，要求全國(guó)性商業(yè)銀行于2017年8月底前，其他商業(yè)銀行于2017年12月底前，完成基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的銀行卡風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)建設(shè)，提升磁條交易風(fēng)險(xiǎn)管理水平。一紙明文，讓大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)一步從銀行風(fēng)控官的案頭設(shè)想變成了需要切實(shí)落地的工作要求。

基于大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系如何定位、構(gòu)建及應(yīng)用，筆者試圖通過以下幾方面來做一些分析。

風(fēng)險(xiǎn)的“多”和“少”問題

可以毫不夸張地說，風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根本。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的根本目的在于保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，將風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力始終控制在合理水平。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)意見》《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》等一系列監(jiān)管準(zhǔn)則，旨在指導(dǎo)中國(guó)商業(yè)銀行依據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)。

回到巴塞爾新資本協(xié)議，其主要包括三大支柱，其中以第一支柱—最低資本要求為核心。第一支柱明確了針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)的資本充足率計(jì)算方法，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，這便是普遍認(rèn)可的銀行業(yè)三大風(fēng)險(xiǎn)。

其中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指由于利率、匯率、股票、商品等價(jià)格變化導(dǎo)致銀行損失的風(fēng)險(xiǎn)；信用風(fēng)險(xiǎn)又稱違約風(fēng)險(xiǎn)，是指借款人或交易對(duì)方因種種原因，不愿或無力履行合同條件而構(gòu)成違約；操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

從另一個(gè)角度講，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系是從滿足監(jiān)管要求出發(fā)構(gòu)建管理體系，而落實(shí)需要具體風(fēng)控手段的支撐，大數(shù)據(jù)風(fēng)控便屬于具體風(fēng)控手段支撐的范疇。結(jié)合目前大數(shù)據(jù)風(fēng)控的主要熱點(diǎn)，如反欺詐，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)范疇，而基于大數(shù)據(jù)的信用評(píng)分模型，則屬于信用風(fēng)險(xiǎn)范疇。

從大數(shù)據(jù)風(fēng)控的應(yīng)用環(huán)境來看，隨著國(guó)內(nèi)普惠金融的快速發(fā)展，越來越多的人群需要享受現(xiàn)代金融服務(wù)帶來的便利，而現(xiàn)有征信體系覆蓋人群有限的弊端漸漸暴露，同時(shí)市場(chǎng)上各類騙貸、賴賬、交易欺詐的案件層出不窮，為普惠金融的發(fā)展帶來了不小的障礙。面對(duì)形形色色的風(fēng)險(xiǎn)問題，將大數(shù)據(jù)和人工智能應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)防控，既是機(jī)遇，又是挑戰(zhàn)。

人工智能應(yīng)用的“深”和“淺”問題

人工智能是信息時(shí)代的尖端科技。雖然人工智能并不是一個(gè)新概念，但隨著過去5年到10年內(nèi)數(shù)據(jù)量級(jí)的飛速增長(zhǎng)、計(jì)算機(jī)硬件存儲(chǔ)和計(jì)算能力的強(qiáng)化和更好、更普遍可用的算法的應(yīng)用，人工智能得以加速發(fā)展。在醫(yī)療領(lǐng)域，圖像識(shí)別技術(shù)可以幫助醫(yī)療機(jī)構(gòu)診斷癌癥病例。在零售領(lǐng)域，機(jī)器學(xué)習(xí)算法幫助零售商在銷售預(yù)測(cè)、庫存管理和價(jià)格優(yōu)化方面進(jìn)行精準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)。在銀行業(yè)務(wù)風(fēng)控領(lǐng)域，實(shí)踐證明，遵循監(jiān)管要求和技術(shù)進(jìn)展，人工智能技術(shù)的應(yīng)用也有深與淺之分。

初級(jí)階段，以短平快、切口小為特點(diǎn)，大數(shù)據(jù)和人工智能在此階段只是對(duì)傳統(tǒng)銀行風(fēng)控手段的補(bǔ)充，如在開戶環(huán)節(jié)的信息核驗(yàn)、黑白名單匹配、人臉識(shí)別等，通過簡(jiǎn)單規(guī)則的判定和匹配，輔助銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)決策。規(guī)則的創(chuàng)建依賴專家經(jīng)驗(yàn)和已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事實(shí)，無法針對(duì)新的風(fēng)險(xiǎn)模式自動(dòng)更新，且風(fēng)控規(guī)則容易被欺詐者得知后繞過。 總體來說，在此階段，模型算法需要依賴人工事先定義的規(guī)則告訴程序如何區(qū)分好與壞，還無法學(xué)會(huì)如何區(qū)分欺詐和正常案件。

高級(jí)階段，是在大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)不斷成熟，相關(guān)外部數(shù)據(jù)進(jìn)一步開放，市場(chǎng)培育達(dá)到一定階段后，通過使用人工智能技術(shù)構(gòu)建風(fēng)控模型，并將模型應(yīng)用到如授信定價(jià)、貸前審核、貸后監(jiān)控、交易欺詐偵測(cè)等細(xì)分業(yè)務(wù)流程中。在此階段，通過不斷向算法“喂數(shù)據(jù)”（訓(xùn)練模型），算法自己學(xué)會(huì)了如何區(qū)分好與壞，在模型精度和適用性上有了質(zhì)的提升。

在將大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，已經(jīng)有了一系列的應(yīng)用實(shí)踐和解決方案。其一是智能模型。智能模型是一種欺詐風(fēng)險(xiǎn)量化的模型，最典型的是監(jiān)督型機(jī)器學(xué)習(xí)模型，基于可觀察到的交易特征變量和給定“正確答案”的案件數(shù)據(jù)，模型從正確的答案中學(xué)習(xí)什么是好的，什么是壞的案件，從而進(jìn)行正確的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)。同時(shí)，在一些交易、賬戶登錄等場(chǎng)景應(yīng)用無監(jiān)督機(jī)器學(xué)習(xí)模型，在沒有“正確答案”的標(biāo)簽數(shù)據(jù)的情況下，通過分析欺詐用戶和正常用戶行為模式的異同，識(shí)別欺詐風(fēng)險(xiǎn)。其二是在信貸場(chǎng)景中，基于用戶的多維度數(shù)據(jù)，利用信用評(píng)分的建模方法，研發(fā)一款大數(shù)據(jù)產(chǎn)品。它綜合了用戶信用相關(guān)的多維度信息，描述了用戶的信用等級(jí)，衡量用戶的還款能力和還款意愿。

數(shù)據(jù)的“大”和“小”問題

大數(shù)據(jù)的大和小，其實(shí)很多人可能會(huì)有誤解。

大數(shù)據(jù)的大，除了基數(shù)意義上的大之外，更體現(xiàn)在很多層面。大數(shù)據(jù)對(duì)風(fēng)控行業(yè)的進(jìn)化之“大”也體現(xiàn)在幾個(gè)方面：其一，評(píng)估維度多元化。從單純依托金融體系數(shù)據(jù)向跨領(lǐng)域跨行業(yè)融合數(shù)據(jù)演進(jìn)；其二，參與機(jī)構(gòu)多元化。市場(chǎng)化的征信機(jī)構(gòu)、智能風(fēng)控分析公司以及三方數(shù)據(jù)公司各自貢獻(xiàn)力量；最后，應(yīng)用場(chǎng)景多元化。通過市場(chǎng)化不斷推動(dòng)信用產(chǎn)品和應(yīng)用場(chǎng)景的創(chuàng)新。

而關(guān)于大數(shù)據(jù)的“小”其實(shí)更應(yīng)該這么表述：大數(shù)據(jù)風(fēng)控的應(yīng)用場(chǎng)景和模式越來越小，越來越細(xì)。國(guó)外的大數(shù)據(jù)專家有這樣一個(gè)說法：大數(shù)據(jù)就像是一個(gè)顯微鏡，一個(gè)分析企業(yè)中細(xì)小但是非常重要的特征的偉大工具，只要你知道你自己在找什么。

大數(shù)據(jù)很重要，但是真正帶來價(jià)值的是應(yīng)用上的越來越細(xì)的模式和場(chǎng)景。模式和場(chǎng)景之所以關(guān)鍵，是因?yàn)閺目茖W(xué)到商業(yè)、從治理到社會(huì)政策，它們都代表著競(jìng)爭(zhēng)的前沿。

對(duì)于風(fēng)控而言，大數(shù)據(jù)風(fēng)控能夠過濾掉絕大多數(shù)帶惡意欺詐目的人群，也能動(dòng)態(tài)監(jiān)控到?jīng)]有欺詐意圖但實(shí)際還款能力和還款意愿出現(xiàn)波動(dòng)的客戶。即使出現(xiàn)違約和失聯(lián)情況，大數(shù)據(jù)還能重新挖掘到借款人的關(guān)聯(lián)信息，降低不良率。

風(fēng)控的前、中、后問題

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，當(dāng)應(yīng)對(duì)繁雜和多樣的風(fēng)險(xiǎn)事件，欺詐分子像特種部隊(duì)一樣利用各種工具，尋找每一個(gè)可能風(fēng)控的漏洞，從而在一個(gè)點(diǎn)能夠突破整個(gè)防線，面對(duì)這種“非對(duì)稱”式的風(fēng)險(xiǎn)變化，商業(yè)銀行應(yīng)該著力構(gòu)建從事前預(yù)警、事中監(jiān)控、事后分析等集“防控避處”為一體的風(fēng)險(xiǎn)防控體系。

事前預(yù)警。風(fēng)控前置一直是整個(gè)商業(yè)銀行孜孜追求的，理論上通過技術(shù)手段可以實(shí)現(xiàn)。

事中監(jiān)控。一個(gè)簡(jiǎn)單的例子，如果一群欺詐分子在攻擊你的系統(tǒng)，如果你的風(fēng)控平臺(tái)直到攻擊完畢才能做出應(yīng)對(duì)，那這個(gè)風(fēng)控平臺(tái)就沒有任何意義。隨著銀行業(yè)務(wù)快速變化，以及新欺詐技術(shù)的出現(xiàn)，導(dǎo)致風(fēng)控規(guī)則也需要實(shí)時(shí)順應(yīng)市場(chǎng)外部的變化，這就要求設(shè)計(jì)出來的應(yīng)用系統(tǒng)能夠適應(yīng)這種快速變化。有了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)則引擎就可以將不斷變化的業(yè)務(wù)規(guī)則剝離出來，動(dòng)態(tài)管理和修改，從而使系統(tǒng)變得更加靈活，適用范圍更加廣泛。

事后分析。通過復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，打通跨行業(yè)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)多場(chǎng)景大數(shù)據(jù)的自動(dòng)化關(guān)聯(lián)分析與可視化。呈現(xiàn)設(shè)備、IP、手機(jī)號(hào)、身份證號(hào)、地址、電子郵件等多個(gè)維度關(guān)聯(lián)有助于識(shí)別支付盜卡、多頭申請(qǐng)、團(tuán)伙作案、刷單、撞庫登錄等多種欺詐風(fēng)險(xiǎn)。

基于主動(dòng)預(yù)防、多維度場(chǎng)景實(shí)時(shí)監(jiān)控、立體化的風(fēng)控反欺詐理念，才能在未來銀行的智慧競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。事實(shí)上，業(yè)內(nèi)關(guān)于這個(gè)理念比較集中的表述是信貸全生命周期的風(fēng)控理念，從貸前的客戶畫像、反欺詐環(huán)節(jié)，到貸中授信、貸中跟蹤，再到貸后監(jiān)控、貸后管理、逾期管理、挽救不良各個(gè)環(huán)節(jié)，大數(shù)據(jù)智能風(fēng)控都有相應(yīng)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)。

通過上文的分析，我們相信未來大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域?qū)⒋笥锌蔀?。銀行業(yè)的訴求將包括自建AI基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用、利用專業(yè)咨詢公司的咨詢能力，和直接使用第三方的AI服務(wù)，其中，垂直行業(yè)的AI-aas（AIas a Service，AI即服務(wù)）將成為銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的左膀右臂。同時(shí)，我們也認(rèn)識(shí)到，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理需要具備穩(wěn)健、快速、準(zhǔn)確的特點(diǎn)，以平衡業(yè)務(wù)拓展、客戶體驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)控制三方的矛盾，從這個(gè)方面來說，大數(shù)據(jù)智能風(fēng)控的應(yīng)用還有更多可以深挖的地方，更值得研究討論。

(本文作者介紹：杭州同盾科技CEO)