公募基金利用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)投資已成風(fēng)潮,至少從目前來看,公募基金與互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)相關(guān)的指數(shù)表現(xiàn)不錯,讓投資者對相關(guān)產(chǎn)品的表現(xiàn)產(chǎn)生憧憬。即使大數(shù)據(jù)不能開創(chuàng)公募基金的新時代,至少能夠開啟一個屬于自己的“大時代”。
南方基金數(shù)量化投資部總監(jiān)劉治平舉了一個大數(shù)據(jù)例子,在美國,有一位父親怒氣沖沖地跑到沃爾瑪賣場,質(zhì)問為何將帶有嬰兒用品優(yōu)惠券的廣告郵件,寄送給他正在念高中的女兒?然而后來證實,他的女兒果真懷孕了。這名女孩搜尋商品的關(guān)鍵詞,在社交網(wǎng)站所顯露的行為軌跡,使沃爾瑪捕捉到她懷孕的信息。在大數(shù)據(jù)時代,商家可以比父親更了解自己的女兒。
作為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)與金融投資相結(jié)合的最早應(yīng)用之一,南方新浪大數(shù)據(jù)系列指數(shù)已于近日在深交所正式掛牌,從目前指數(shù)表現(xiàn)看,南方新浪大數(shù)據(jù)系列指數(shù)表現(xiàn)相當(dāng)出色。今年年初至今,大數(shù)據(jù)100指數(shù)已上漲70.25%,而同期滬深300僅上漲4.91%。
劉治平介紹,傳統(tǒng)指數(shù)代表的僅是板塊和行業(yè),有關(guān)改善投資業(yè)績的策略指數(shù)是少之又少,人們未能找到能夠明顯改善投資效益的指數(shù)。與傳統(tǒng)指數(shù)相比,大數(shù)據(jù)指數(shù)的編制方式是唯一的,人們可以看到通過改變指數(shù)編制規(guī)則即可讓投資收益風(fēng)險發(fā)生改變。i100的行業(yè)板塊變化較大,也契合追蹤熱點的目的。如10月來看,主要是醫(yī)藥、化工、電子、機械等目前炙手可熱的行業(yè)。且行業(yè)分布更為均衡,最大的行業(yè)比重僅為10%以上而已,不超過20%。
與南方基金并肩站在大數(shù)據(jù)應(yīng)用前沿的是廣發(fā)基金。廣發(fā)基金聯(lián)合百度、中證指數(shù)公司共同推出的百發(fā)100指數(shù)同樣是大數(shù)據(jù)投資時代的先行者。10月底,百度100指數(shù)基金即將上線,這是國內(nèi)第一只基于互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的基金產(chǎn)品。
廣發(fā)基金表示,通過歷史數(shù)據(jù)模擬,尤其是3個多月的實際市場運行來看,百發(fā)100指數(shù)所選成分股大部分集中于基本面優(yōu)良、契合市場或行業(yè)輪動特點等具有穩(wěn)定業(yè)績回報和投資價值的股票。且樣本股行業(yè)、板塊分布均勻,指數(shù)波動性小,具有廣闊的投資空間和優(yōu)良的投資價值。綜上所述,這是百發(fā)100指數(shù)戰(zhàn)勝市場主流指數(shù)的關(guān)鍵。
民生證券研究員副院長管清友用中國古典哲學(xué)“風(fēng)動、幡動、心動”的典故來比喻股市的變動。看到風(fēng)動的是基本面投資,注重的是對企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)的分析;看到幡動的是技術(shù)面投資,注重的是成交量、股價變化數(shù)據(jù)的分析。股價的波動,非風(fēng)動,非幡動,而是心動。
大數(shù)據(jù)出現(xiàn)使量化投資者的“心動”成為現(xiàn)實。例如投資者對某個事件以及對公司相關(guān)報道的觀點是什么,都會通過其在互聯(lián)網(wǎng)上的行為產(chǎn)生新一輪的用戶行為數(shù)據(jù),在最短的時間內(nèi)利用算法,得到市場情緒或新聞事件對市場的影響程度,進(jìn)而挖掘市場景氣度、情緒度以及事件熱點等指標(biāo),為大數(shù)據(jù)投資生成決策。為此,管清友指出,利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行投資對傳統(tǒng)投資而言不單是一種補充,甚至是一種超越。
那么問題來了,大數(shù)據(jù)時代,南方基金、廣發(fā)基金哪家強?對于這個發(fā)展空間足夠大、剛剛興起的投資領(lǐng)域而言,兩家一樣強!