什么是量化交易?

投資者在進(jìn)行交易的時候，一般有兩種交易方式，主觀交易和量化交易。我們通常所說的主觀交易是指以基本面分析為主，結(jié)合技術(shù)面信息，對交易品種進(jìn)行買賣分析和判斷。其中影響主觀交易的因素一般包括全球經(jīng)濟環(huán)境、個股新聞、商品品種供需格局、進(jìn)出口政策、K線趨勢、指標(biāo)變動、價量經(jīng)驗、投資者情緒等等。而與之相對的量化交易則體現(xiàn)出較為冷靜、相對客觀、更有邏輯的特點。主流觀點將量化交易定義為：“以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。”簡單來說，量化交易就是借助編程和數(shù)學(xué)模型定制策略，利用交易數(shù)據(jù)有邏輯的歸納統(tǒng)計并進(jìn)行程序化交易的一種交易方式。交易數(shù)據(jù)則是量化交易過程中不可或缺的一部分，精準(zhǔn)海量的交易數(shù)據(jù)能夠為量化交易者提供有力的數(shù)據(jù)支持。

如何利用交易數(shù)據(jù)?

交易數(shù)據(jù)是量化交易的基礎(chǔ)，也是交易者進(jìn)行策略回測強有力的支持。交易者通過量化模型歸納統(tǒng)計股票、期貨、期權(quán)、外匯等金融資產(chǎn)的實時數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)，可以進(jìn)行策略回測，從而更加理性有效的進(jìn)行交易。在量化交易中，利用Tick數(shù)據(jù)進(jìn)行策略回測則能更好的還原歷史行情。我們一般所說的Tick數(shù)據(jù)表現(xiàn)為一種精度數(shù)據(jù)，是市場上最詳盡的交易數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。通俗的講，Tick數(shù)據(jù)是指Best bid/offer變化情況，即Tick 數(shù)據(jù)記錄了Order Book上最優(yōu)買單和最優(yōu)賣單的變化情況。交易所將這些變化情況及時推送給交易者，交易者根據(jù)實時的Tick數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納統(tǒng)計則可以重現(xiàn)市場行情，尋找最優(yōu)策略獲取投資收益。而歷史數(shù)據(jù)，一般包括分時、1分鐘、30分鐘、1小時、4小時、日線等多個周期，交易者利用歷史數(shù)據(jù)可以更好的把握市場行情周期。

如何選擇數(shù)據(jù)平臺?

目前市場上有多家數(shù)據(jù)平臺可以為交易者提供交易數(shù)據(jù)。但從這些機構(gòu)提供的數(shù)據(jù)來看，基本上僅限于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，鮮有能夠提供支撐數(shù)據(jù)的平臺，而且存在數(shù)據(jù)滯后、品種有限、獲取成本過高、沒有獲取境外金融數(shù)據(jù)通道等問題。成都指數(shù)天域科技有限公司秉承著為金融量化投資者、金融愛好者提供更有力的境外金融數(shù)據(jù)支撐的服務(wù)理念，在國內(nèi)市場首度推出境外金融數(shù)據(jù)開放平臺，實現(xiàn)了實時Tick 數(shù)據(jù)API 對接及歷史數(shù)據(jù)對接，解決了數(shù)據(jù)獲取通道問題，以最優(yōu)的價格為交易者提供海量、精準(zhǔn)、個性化的Tick數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)。

指數(shù)天域數(shù)據(jù)開放平臺對接了美國期貨交易所、倫敦金屬交易所、紐約商品交易所、芝加哥期貨交易所、納斯達(dá)克交易所等數(shù)十家境外期貨、股票、期權(quán)、外匯交易所，為交易者提供包括美黃金、美原油、恒指期貨、富時A50 在內(nèi)的上百個品種的多維度數(shù)據(jù)，并為交易者實時推送國際新聞資訊。指數(shù)天域數(shù)據(jù)平臺為交易者推送毫秒級實時Tick數(shù)據(jù)，實現(xiàn)新數(shù)據(jù)自動回調(diào)，速度國內(nèi)領(lǐng)先。滿足Java、C++、Python等多種開發(fā)語言API需求。推送實時tick數(shù)據(jù)，包括開盤、最新、當(dāng)日最高、當(dāng)日最低、成交量等十個字段，提供歷史數(shù)據(jù)查詢，包括分時、1分鐘、30分鐘、1小時、4小時、日線等十個周期。交易者還可以根據(jù)自身交易品種和研究標(biāo)的訂閱屬于自己的交易數(shù)據(jù)。

交易者通過指數(shù)天域數(shù)據(jù)開放平臺訂閱境外股票、期貨、期權(quán)、外匯等多品種、多維度、個性化的毫秒級實時Tick數(shù)據(jù)和多周期歷史數(shù)據(jù)，一站解決數(shù)據(jù)實時性差、品種少、獲取難、成本高的問題，為自身的量化交易獲取更有力的數(shù)據(jù)支持。