南方基金今年啟動的基于財經(jīng)大數(shù)據(jù)的基金產(chǎn)品研發(fā)取得了突破。“南方新浪財經(jīng)大數(shù)據(jù)策略指數(shù)”的推出將填補國內(nèi)在互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)投資應(yīng)用領(lǐng)域的空白。

管窺市場情緒

世界首家基于社交媒體Twitter的對沖基金Derwent Capital Markets創(chuàng)始人保羅·赫汀(Paul Hawtin)曾說：“長期以來，投資者已經(jīng)廣泛地認可金融市場由恐懼和貪婪驅(qū)使，但我們從未有一種技術(shù)或數(shù)據(jù)來量化人們的情感。”一直被金融市場非理性舉動所困惑的投資者，現(xiàn)在終于有了一扇可以了解投資者心靈世界的窗戶——南方新浪財經(jīng)大數(shù)據(jù)策略指數(shù)。

南方基金數(shù)量化投資部總監(jiān)劉治平介紹道，從目前國內(nèi)量化投資現(xiàn)狀來看，傳統(tǒng)的基于財務(wù)數(shù)據(jù)、估值成長因子、技術(shù)指標(biāo)因子的多因子模型研究框架已經(jīng)非常成熟，越來越難以獲得超額收益，因此近幾年新聞事件、公司事件對于股價的影響成為量化投資者研究熱點，但傳統(tǒng)的量化投資者由于數(shù)據(jù)獲取局限，研究更多的止于事件本身對于股價的影響，數(shù)據(jù)量極其有限，對于新聞事件所帶來的互動信息數(shù)據(jù)研究更是嚴重缺位。

種種跡象表明，新浪和南方的合作很好地填補了這一空白。南方基金數(shù)量化投資部資深研究員雷俊表示，前期南方數(shù)量化投資部通過對財經(jīng)大數(shù)據(jù)的分析，發(fā)現(xiàn)追蹤市場熱點變化，結(jié)合南方量化研究成果，挑選出更具有投資價值股票作為投資組合，日前已經(jīng)完成了綜合寬基指數(shù)、主題行業(yè)指數(shù)的歷史模擬業(yè)績測算。內(nèi)部測算結(jié)果顯示，該指數(shù)具有較好的市場代表性、收益性和流動性。

互聯(lián)網(wǎng)金融版圖新坐標(biāo)

互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新浪潮來襲，當(dāng)部分人還在熱烈探討互聯(lián)網(wǎng)對基金業(yè)的影響，當(dāng)部分人還在苦心孤詣謀求如何在網(wǎng)上賣出更多的“寶寶產(chǎn)品”，已經(jīng)有弄潮兒將眼光投向了互聯(lián)網(wǎng)平臺之下的寶藏——大數(shù)據(jù)應(yīng)用。

南方基金新聞發(fā)言人、董秘?？舜ū硎?，公司自去年便組織相關(guān)部門研討，如何更深度地將互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)信息優(yōu)勢與傳統(tǒng)金融機構(gòu)的研發(fā)優(yōu)勢相結(jié)合這一新的課題。“南方新浪財經(jīng)大數(shù)據(jù)策略指數(shù)”的推出將填補國內(nèi)在互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)投資應(yīng)用領(lǐng)域的空白，公司未來或開發(fā)跟蹤該類指數(shù)的系列基金產(chǎn)品，為基金投資者提供多元化、專業(yè)化的投資工具，不遺余力地為客戶捕捉市場機會，創(chuàng)造價值。

據(jù)了解，早在2013年底，南方基金即與新浪財經(jīng)討論雙方在上述領(lǐng)域合作的可能性并達成合作意向，擬充分挖掘雙方在各自領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢，在股票量化研究及合作開發(fā)指數(shù)方面展開方向性合作。

通過對不同方案的可行性分析和篩選，南方基金與新浪財經(jīng)雙方敲定擬先期充分利用新浪在財經(jīng)領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)，結(jié)合南方基金數(shù)量化投資領(lǐng)域?qū)I(yè)分析，深度研究挖掘網(wǎng)民關(guān)注度、新聞點擊率等數(shù)據(jù)與證券市場潛在的趨勢性聯(lián)動信息，為指數(shù)編制提供決策參考依據(jù)，從而確定了“財經(jīng)大數(shù)據(jù)策略指數(shù)”的合作方向。

南方基金ETF指數(shù)基金經(jīng)理柯曉表示，南方基金作為國內(nèi)首家定制指數(shù)的基金公司，在定制指數(shù)的編制、推廣以及運行維護上具有豐富的經(jīng)驗。國內(nèi)首只基金公司定制的指數(shù)中證南方小康指數(shù)于2006年成功發(fā)布，于2010年以跟蹤該指數(shù)標(biāo)的的ETF及聯(lián)接基金成功募集上市，募集上市以來投資運作良好。南方基金在指數(shù)方面的深厚經(jīng)驗將有助于南方新浪策略指數(shù)在互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)創(chuàng)新中更上一層樓。

事實上，對于此次備受業(yè)界矚目的“聯(lián)姻”，新浪網(wǎng)副總編輯、財經(jīng)中心總監(jiān)鄧慶旭表示：“互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟造就了大數(shù)據(jù)時代，唯有那些在數(shù)據(jù)獲取、形成洞察力和將洞察力轉(zhuǎn)化為行動方面表現(xiàn)優(yōu)秀的企業(yè)才能有持續(xù)的績效表現(xiàn)，基于此，我們選擇了在此領(lǐng)域積累了資深經(jīng)驗的南方基金合作。”南方基金總裁楊小松則表示：“互聯(lián)網(wǎng)金融是行業(yè)發(fā)展的大趨勢，也是拉動南方基金飛躍發(fā)展的“三駕馬車”之一，互聯(lián)網(wǎng)具有平臺優(yōu)勢、數(shù)據(jù)優(yōu)勢；南方基金則具有投研優(yōu)勢、產(chǎn)品開發(fā)優(yōu)勢，優(yōu)勢互補才能合作共贏，最大的贏家未來既不是互聯(lián)網(wǎng)，也不是基金公司，而是我們廣大的投資者，這才是互聯(lián)網(wǎng)金融的生命力所在，因為只有投資者從中受益，我們才有市場。”