受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，實(shí)體經(jīng)濟(jì)困難向金融領(lǐng)域傳導(dǎo)，當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量正面臨新一輪劣變壓力，這體現(xiàn)了銀行資產(chǎn)質(zhì)量順周期演變規(guī)律。但我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式尚未經(jīng)歷全經(jīng)濟(jì)周期考驗(yàn)，也無法對(duì)越來越龐雜的客戶信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)，存在變革的內(nèi)在需要。而利用大數(shù)據(jù)分析監(jiān)測(cè)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)是未來信用風(fēng)險(xiǎn)管理一個(gè)不可阻擋的趨勢(shì)。

當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)管理

存在的主要不足

一是專家管理有限與規(guī)模急劇擴(kuò)張存在矛盾。2003年至今，我國(guó)銀行貸款規(guī)模增長(zhǎng)了近10倍。貸款客戶數(shù)量的急劇增長(zhǎng)，與商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理專家所能覆蓋客戶數(shù)量局限存在嚴(yán)重沖突。貸前調(diào)查形式要求大量占據(jù)客戶經(jīng)理的有效工作時(shí)間，深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查企業(yè)和項(xiàng)目實(shí)際情況的時(shí)間縮短、頻率下降。過去客戶信用風(fēng)險(xiǎn)沒有充分暴露，并非銀行真實(shí)信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力有效提升的原因，只不過是處在持續(xù)增長(zhǎng)的宏觀景氣周期，且銀行更加看重借款企業(yè)抵押擔(dān)保等第二還款來源，現(xiàn)場(chǎng)深入調(diào)查必要性并不充分。

二是企業(yè)經(jīng)營(yíng)形態(tài)復(fù)雜與客戶信用監(jiān)測(cè)手段單一有限存在矛盾。無論是大型企業(yè)，還是中小型企業(yè)，近年來經(jīng)營(yíng)形態(tài)均呈現(xiàn)出復(fù)雜化態(tài)勢(shì)。大型企業(yè)多元化經(jīng)營(yíng)，投資渠道豐富，資金多向流動(dòng)，交易對(duì)手龐雜。中小型企業(yè)雖然主業(yè)單一，但企業(yè)大股東自主投資范圍較寬，且自有資金與企業(yè)資金混用，個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)往往轉(zhuǎn)化為企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也可能會(huì)向個(gè)人財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)。而銀行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)手段總體有限。雖然各行均建立了貸款風(fēng)險(xiǎn)管理體制，但貸后風(fēng)險(xiǎn)管理主要依賴于前臺(tái)客戶經(jīng)理將借款企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入，以及對(duì)媒體和網(wǎng)絡(luò)借款企業(yè)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的跟蹤處置。通常財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)存在滯后性，且很多中小企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性存疑，客觀上導(dǎo)致銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)明顯滯后，基本上無法做到實(shí)時(shí)預(yù)警。而網(wǎng)絡(luò)或媒體上傳播的企業(yè)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際上是企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的充分暴露，銀行“亡羊補(bǔ)牢”式的風(fēng)險(xiǎn)處置，并未真正達(dá)到實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)貸款風(fēng)險(xiǎn)的初衷。

三是企業(yè)信息高度統(tǒng)一與銀行信貸前中后信息傳遞割裂存在矛盾。借款企業(yè)信息覆蓋從貸前調(diào)查到貸款到期收回的全過程，具備高度統(tǒng)一性。但銀行信貸經(jīng)營(yíng)前中后臺(tái)的劃分，使得企業(yè)信息的傳遞被人為割裂。對(duì)企業(yè)授信，是基于客戶經(jīng)理貸前調(diào)查的信息；而在貸款審批時(shí)借款企業(yè)信息已經(jīng)發(fā)生動(dòng)態(tài)變化，但授信往往未實(shí)時(shí)調(diào)整；在貸后到貸款到期這段時(shí)間內(nèi)，貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息往往無法及時(shí)傳遞給授信部門，對(duì)前臺(tái)貸款營(yíng)銷的支撐與指導(dǎo)作用存在斷裂。銀行貸款經(jīng)營(yíng)重授信輕貸后、重營(yíng)銷輕風(fēng)險(xiǎn)、重審批輕持續(xù)管理的問題較為突出，很難全面把控借款企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

四是企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)變化和銀行貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)理念落后存在矛盾。企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨內(nèi)外部沖擊，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)變化。基于貸前調(diào)查信息對(duì)借款企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的綜合判斷，客觀上需要隨著時(shí)間進(jìn)行不斷校正。雖然各銀行也建立了信貸管理部門，但與真正的貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)相去甚遠(yuǎn)，所謂信貸管理大多涉及貸后檢查、突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、不良貸款處置、信貸政策指導(dǎo)等方面，真正需要對(duì)借款企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)投向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)功能沒有，或無法有效發(fā)揮作用。這些問題的存在，主要?dú)w結(jié)于銀行貸后風(fēng)險(xiǎn)管理理念的落后，貸后管理僅具備形式要求，卻無實(shí)質(zhì)功能。

五是貸款全過程管理與銀行貸后介入處置功能基本缺失存在矛盾。貸款從發(fā)放到收回或處置，需要進(jìn)行貸款生命周期管理。在貸款生命周期的任何時(shí)點(diǎn)，一旦發(fā)現(xiàn)威脅到貸款到期償還的重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，就需要銀行及時(shí)介入或處置，以維護(hù)銀行信貸資金安全。但銀行因?yàn)橘J后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)功能缺失，或無法有效發(fā)揮作用，無法及時(shí)對(duì)貸款生命周期進(jìn)行干預(yù)，進(jìn)而造成風(fēng)險(xiǎn)累積爆發(fā)，影響到銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量。即使銀行貸后管理部門依據(jù)自身經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)前瞻性監(jiān)測(cè)到企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，但企業(yè)表面經(jīng)營(yíng)仍屬正常，要求抽貸、退出將遇到前臺(tái)極大阻力。

利用大數(shù)據(jù)

分析信用風(fēng)險(xiǎn)是趨勢(shì)

大數(shù)據(jù)是指無法在可承受的時(shí)間范圍內(nèi)用常規(guī)軟件工具進(jìn)行捕捉、管理和處理的數(shù)據(jù)集合。銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)過程中，已經(jīng)積累了有關(guān)客戶資金及交易行為的海量信息數(shù)據(jù)，為銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理變革開啟了一扇全新的大門。

一是真正實(shí)現(xiàn)貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警。對(duì)借款企業(yè)賬戶信息、資金流向、關(guān)聯(lián)方信息、網(wǎng)絡(luò)信息、政府部門公開信息的深度挖掘，可以接近還原企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，為前瞻性動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)借款企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)提供了可探索的路徑。

二是實(shí)現(xiàn)銀行信貸前中后臺(tái)信息的貫通。大數(shù)據(jù)分析需要處理有關(guān)借款企業(yè)的海量信息數(shù)據(jù)，將原本分割的銀行前中后臺(tái)信息進(jìn)行有效整合貫通，吸納在信貸業(yè)務(wù)條線之外的其他碎片化信息，運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)手段進(jìn)行過濾與整合，進(jìn)而分析預(yù)測(cè)借款企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)。

三是為貸款前臺(tái)營(yíng)銷和授信審批提供有效指導(dǎo)。經(jīng)過大數(shù)據(jù)分析處理后的結(jié)果，可以為前臺(tái)營(yíng)銷提供指導(dǎo)?；跀?shù)據(jù)之間的顯著性分析，企業(yè)具備相同特征的信息，發(fā)生違約風(fēng)險(xiǎn)的可能性就越大。這樣一來，前臺(tái)營(yíng)銷可以對(duì)借款企業(yè)進(jìn)行更為有效的篩選。也基于相同原理，在對(duì)借款企業(yè)授信過程中，可以更有效地把控企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)總額，而非不切實(shí)際的授信。

四是有效提升信貸經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)控制的效率。基于大數(shù)據(jù)分析，可以有效提升貸前調(diào)查的效率。原本對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估具備重大影響的信息，可以部分通過對(duì)借款企業(yè)過去賬戶信息、征信信息、網(wǎng)絡(luò)信息等而獲得，從而減少了貸前調(diào)查的時(shí)間，促使客戶經(jīng)理有針對(duì)性地開展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。通過機(jī)器和大數(shù)法則來替代人工經(jīng)驗(yàn)判斷，可以進(jìn)一步精簡(jiǎn)從事貸款授信審批人員。而在貸后管理過程中，廣泛采用模型進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，可以有效提升風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的效率和前瞻性，并為前臺(tái)營(yíng)銷提供方向性指導(dǎo)。